Índices Brasileiros
Índice; 60 meses; Ano; 12 meses
Ibovespa; 134,07%; 3,04%; 14,83%
IBX 50; 122,45%; 0,85%; 10,72%
IBX; 132,26%; 2,52%; 13,11%
ISE; -; 4,97%; 21,69%
ITEL; 67,67%; -7,56%; 5,87%
IEE; 185,24%; 8,82%; 19,86%
INDX; 142,48%; 8,82%; 5,87%
Consumo; -; 22,67%; 36,29%
Imobiliário; -; 16,31%; 33,54%
IVBX2; 98,00%; 6,20%; 22,72%
IGC; 140,24%; 13,79%; 27,86%
ITAG; 142,97%; 13,77%; 27,95%
Mid Large Cap; -; 1,88%; 11,78%
Small Cap; -; 21,67%; 43,61%
Comparações
Indicador; Desvio-padrão; Correlação IBOV; Retorno 60 meses; Retorno 12 meses
IBOV; 7,04%; 100%; 134,07%; 14,83%
Ouro; 6,36%; -12,47%; 138,10%; 34,91%
Dólar; 4,64%; -67,09%; -24,53%; -2,44%
Ouro com uma ligeira dianteira frente o Ibovespa.
Ibovespa x Renda Fixa
Janela; x CDI; x Poupança
12 meses; 4,95%; 7,55%
5 anos; 5,83%; 10,11%
10 anos; 1,30%; 7,77%
Nessa parte, a diferença da rentabilidade anualizada do Ibovespa e do CDI e da Poupança. Todos os números estão em % a.a.
Ibovespa:
Maiores altas (2010):
LREN3: 74,30%
CRUZ3: 60,14%
NATU3: 39,63%
AMBV4: 39,13%
MMXM3: 36,43%
Altas: 43/68
Maiores altas (12 meses)
LREN3: 123,19%
TAMM4: 74,19%
GOLL4: 66,03%
DTEX3: 64,10%
NATU3: 60,70%
Altas: 54/68
Maiores baixas (2010)
BTOW3: -34,76%
PETR3: -30,12%
JBSS3: -29,60%
PETR4: -27,98%
BRTO4: -24,84%
Maiores Baixas (12 meses)
BTOW3: -38,85%
JBSS3: -32,84%
PETR3: -27,78%
PETR4: -24,17%
MRFG3: -21,82%
Amostra de 162 ações:
Maiores altas em 5 anos
HGTX3: 4.295,39%
JFEN3: 3.391,96%
TELB4: 3.356,87%
RCSL4: 1.713,50%
BMTO4: 1.533,64%
Maiores baixas 5 anos
KEPL3: -95,80%
JBDU4: -75,46%
CTNM4: -60,08%
IGBR3: -52,14%
UNIP6: -50,75%
Maiores sequências (162 ações)
Alta: HGTX3 (20 meses)
Baixa: RANI3 (6 meses)
Fontes:
Bovespa.com
Economatica
Planeta Dinheiro (www.pladin.com.br)
Datas Importantes e/ou curiosas
03/11: 5 anos de fundação da Braskem (desconsiderando a Copene)
03/11: 118 anos de fundação da Companhia Docas
03/11: 2 anos da fusão Itaú-Unibanco
19/11: 50 anos de fundação da Bahema
ALLL3
ALL América Latina Logística: A empresa migrou para o Novo Mercado. As ações preferenciais foram convertidas em ações ordinárias, houve o agrupamento de 5/1 (multiplicando por cinco o preço e dividindo por cinco a quantidade). Quem tinha units recebeu uma ação ordinária por unit.
No dia anterior à migração (21/10/10), a ALLL3 fechou cotada a R$ 3,34 e a ALLL4 a R$ 3,32. A unit era composta por uma ação ordinária e quatro preferenciais, devendo ter preço de R$ 16,62 (3,34+3,32*4). Porém, a ALLL11 fechou em R$ 16,50 no dia anterior. No dia da migração (22/10/10), a ALLL3 fechou em R$ 15,80. Se fosse considerado o preço dessa ação no dia anterior (R$ 16,70 ajustado pelo agrupamento), a queda seria de -5,39%. Porém, consta no Boletim Diário queda de -4,24%, que leva em conta o preço da unit no dia anterior.
Qual variação está certa? Difícil dizer, já que existe três possibilidades diferentes. Um acionista que tivesse cinco ações ordinárias antes da migração tinha R$ 16,70, quem tivesse cinco ações preferenciais tinha R$ 16,60 e quem tivesse uma unit tinha R$ 16,50. No dia seguinte, em qualquer das situações, o investidor tem R$ 15,80.
Teoricamente, o preço que deveria ser considerado é o da ALLL3 antes da migração e a queda seria de -5,39%. Em termos práticos, como a maioria dos acionistas tinha units, a queda de -4,24% reflete melhor a realidade. Para os índices acionários que só tinham ALLL11, a queda das ações da empresa pesou com -4,24%.
Nas minhas bases de dados, tenho o registro das ações dessa empresa dividido em três partes: a primeira quando não havia units (entre a oferta subsequente que eu considero IPO, realizada em 25/06/04, e a oferta subsequente que inicou a negociação das units, em 24/03/05), considerando os preços da ALLL4, com retornos mensais entre Junho/04 e Março/05. A segunda parte leva em conta os preços das units, indo de Abril/05 até Setembro/10. A terceira começa agora em Outubro e leva em conta o preço das ações ordinárias.
Ibovespa sem Petrobras
Procedendo como em ocasiões anteriores, o retorno do Ibovespa sem a Petrobras estaria em 8,57% no ano, o que representaria 74.465 pontos, o que excederia o topo histórico do índice (73.920). Agora é possível dizer que, não fosse o mau desempenho da petrolífera, o índice brasileiro já teria superado o seu topo histórico.
Utilizando a máxima de 52 semanas (fonte: Google Finance), a ADR da Petrobras acumula queda de 34,50%. (31,19/47,62), contra queda de 34,59% (40,80/62,38) da britânica BP, uma quase insignificante diferença. Para quem não se lembra, a BP é a empresa envolvida no derramamento de óleo no Golfo do México, um dos piores acidentes ecológicos da história. Isso sugere que existem coisas piores do que derramamentos de óleo para uma petrolífera...
Índice; 60 meses; Ano; 12 meses
Ibovespa; 134,07%; 3,04%; 14,83%
IBX 50; 122,45%; 0,85%; 10,72%
IBX; 132,26%; 2,52%; 13,11%
ISE; -; 4,97%; 21,69%
ITEL; 67,67%; -7,56%; 5,87%
IEE; 185,24%; 8,82%; 19,86%
INDX; 142,48%; 8,82%; 5,87%
Consumo; -; 22,67%; 36,29%
Imobiliário; -; 16,31%; 33,54%
IVBX2; 98,00%; 6,20%; 22,72%
IGC; 140,24%; 13,79%; 27,86%
ITAG; 142,97%; 13,77%; 27,95%
Mid Large Cap; -; 1,88%; 11,78%
Small Cap; -; 21,67%; 43,61%
Comparações
Indicador; Desvio-padrão; Correlação IBOV; Retorno 60 meses; Retorno 12 meses
IBOV; 7,04%; 100%; 134,07%; 14,83%
Ouro; 6,36%; -12,47%; 138,10%; 34,91%
Dólar; 4,64%; -67,09%; -24,53%; -2,44%
Ouro com uma ligeira dianteira frente o Ibovespa.
Ibovespa x Renda Fixa
Janela; x CDI; x Poupança
12 meses; 4,95%; 7,55%
5 anos; 5,83%; 10,11%
10 anos; 1,30%; 7,77%
Nessa parte, a diferença da rentabilidade anualizada do Ibovespa e do CDI e da Poupança. Todos os números estão em % a.a.
Ibovespa:
Maiores altas (2010):
LREN3: 74,30%
CRUZ3: 60,14%
NATU3: 39,63%
AMBV4: 39,13%
MMXM3: 36,43%
Altas: 43/68
Maiores altas (12 meses)
LREN3: 123,19%
TAMM4: 74,19%
GOLL4: 66,03%
DTEX3: 64,10%
NATU3: 60,70%
Altas: 54/68
Maiores baixas (2010)
BTOW3: -34,76%
PETR3: -30,12%
JBSS3: -29,60%
PETR4: -27,98%
BRTO4: -24,84%
Maiores Baixas (12 meses)
BTOW3: -38,85%
JBSS3: -32,84%
PETR3: -27,78%
PETR4: -24,17%
MRFG3: -21,82%
Amostra de 162 ações:
Maiores altas em 5 anos
HGTX3: 4.295,39%
JFEN3: 3.391,96%
TELB4: 3.356,87%
RCSL4: 1.713,50%
BMTO4: 1.533,64%
Maiores baixas 5 anos
KEPL3: -95,80%
JBDU4: -75,46%
CTNM4: -60,08%
IGBR3: -52,14%
UNIP6: -50,75%
Maiores sequências (162 ações)
Alta: HGTX3 (20 meses)
Baixa: RANI3 (6 meses)
Fontes:
Bovespa.com
Economatica
Planeta Dinheiro (www.pladin.com.br)
Datas Importantes e/ou curiosas
03/11: 5 anos de fundação da Braskem (desconsiderando a Copene)
03/11: 118 anos de fundação da Companhia Docas
03/11: 2 anos da fusão Itaú-Unibanco
19/11: 50 anos de fundação da Bahema
ALLL3
ALL América Latina Logística: A empresa migrou para o Novo Mercado. As ações preferenciais foram convertidas em ações ordinárias, houve o agrupamento de 5/1 (multiplicando por cinco o preço e dividindo por cinco a quantidade). Quem tinha units recebeu uma ação ordinária por unit.
No dia anterior à migração (21/10/10), a ALLL3 fechou cotada a R$ 3,34 e a ALLL4 a R$ 3,32. A unit era composta por uma ação ordinária e quatro preferenciais, devendo ter preço de R$ 16,62 (3,34+3,32*4). Porém, a ALLL11 fechou em R$ 16,50 no dia anterior. No dia da migração (22/10/10), a ALLL3 fechou em R$ 15,80. Se fosse considerado o preço dessa ação no dia anterior (R$ 16,70 ajustado pelo agrupamento), a queda seria de -5,39%. Porém, consta no Boletim Diário queda de -4,24%, que leva em conta o preço da unit no dia anterior.
Qual variação está certa? Difícil dizer, já que existe três possibilidades diferentes. Um acionista que tivesse cinco ações ordinárias antes da migração tinha R$ 16,70, quem tivesse cinco ações preferenciais tinha R$ 16,60 e quem tivesse uma unit tinha R$ 16,50. No dia seguinte, em qualquer das situações, o investidor tem R$ 15,80.
Teoricamente, o preço que deveria ser considerado é o da ALLL3 antes da migração e a queda seria de -5,39%. Em termos práticos, como a maioria dos acionistas tinha units, a queda de -4,24% reflete melhor a realidade. Para os índices acionários que só tinham ALLL11, a queda das ações da empresa pesou com -4,24%.
Nas minhas bases de dados, tenho o registro das ações dessa empresa dividido em três partes: a primeira quando não havia units (entre a oferta subsequente que eu considero IPO, realizada em 25/06/04, e a oferta subsequente que inicou a negociação das units, em 24/03/05), considerando os preços da ALLL4, com retornos mensais entre Junho/04 e Março/05. A segunda parte leva em conta os preços das units, indo de Abril/05 até Setembro/10. A terceira começa agora em Outubro e leva em conta o preço das ações ordinárias.
Ibovespa sem Petrobras
Procedendo como em ocasiões anteriores, o retorno do Ibovespa sem a Petrobras estaria em 8,57% no ano, o que representaria 74.465 pontos, o que excederia o topo histórico do índice (73.920). Agora é possível dizer que, não fosse o mau desempenho da petrolífera, o índice brasileiro já teria superado o seu topo histórico.
Utilizando a máxima de 52 semanas (fonte: Google Finance), a ADR da Petrobras acumula queda de 34,50%. (31,19/47,62), contra queda de 34,59% (40,80/62,38) da britânica BP, uma quase insignificante diferença. Para quem não se lembra, a BP é a empresa envolvida no derramamento de óleo no Golfo do México, um dos piores acidentes ecológicos da história. Isso sugere que existem coisas piores do que derramamentos de óleo para uma petrolífera...
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